AMAX & NVIDIA® Tesla® GPU,加速计算金融学研究
采用 NVIDIA® Tesla® GPU 和 CUDA 进行期权定价、风险分析和算法追踪,任重道远。代表性的随机模拟如 Monte-Carlo 模拟如图所示:
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Grid 环境下,相较于使用 MACS,使用 NVIDIA Tesla GPU,Murex 速度提升 60-400 倍,已不是每天仅能进行 1-2 次的计算分析,实时管理外来复杂产品书成为可能。受益于 MACS,客户可以进行更精确、更及时的风险管理。
采用 CUDA 关键计算金融学应用
ISV | 描述 |
Murex | 风险风险 (MACS) |
MATLAB | 数据并行数学 (MATLAB PCT, MDCS) |
ArrayFire | C, C++, FORTRAN GPU 函数库 |
Quantifi Solutions | 证券投资组合风险 (Quantifi 风险),信用风险 |
数值算法组 | 随机数发生器 |
Wolfram Mathematica | 符合数学分析(数学软件) |
Streambase | 复杂事件处理 (StreamBase CEP Engine) |
Risk Management Solutions | 灾难性保险分析 |
Hanweck Associates | 期权定价 (Volera) |
SciComp, Inc | 衍生品定价 (SciFinance) |
Xcelerit | GPU SDK for C++, 针对 Monte Carlo 和其他数值方法 |